嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金招募说明书

2017-10-10 08:03

  嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年6月24日证监许可[2015]1388号《关于准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金注册的批复》注册募集。

  基金管理人本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因、经济、社会等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

  本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,判断市场,谨慎做出投资决策。

  投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00

  元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元、从而遭受损失的风险。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不本基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第5号》等有关法律法规以及《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间义务关系的任件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关享有、承担义务。

  4、基金合同或《基金合同》:指《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书:指《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

  7、基金份额发售公告:指《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金份额发售公告》

  8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行规、规范性文件、司释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等,以及颁布机关对其不时做出的修订

  9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届常务委员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民国境内登记并存续或经有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织18、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。

  22、销售机构:指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

  23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

  25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

  27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规及基金合同的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  28、基金合同终止日:指基金合同的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月

  32、T日:指销售机构在时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日33、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

  36、《业务规则》:指《嘉实基金管理有限公司式基金业务规则》,是由嘉实基金管理有限公司制定并不时修订的,规范基金管理人所管理并担任注册登记机构的式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

  37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的申请购买基金份额的行为

  38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为

  39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告的条件,申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

  41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

  43、巨额赎回:指本基金单个日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%

  45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和

  49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他

  51、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

  注册地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月

  25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

  截止2015年9月30日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、76只式证券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、

  嘉实周期优选混合、嘉实货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医疗卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

  邓红国先生,董事长,硕士,中员。1983年3月至1992年2月任物资部研究室、政策体制法规司副处长,1992年3月至2003年4月任中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员,2003年5月至2010年3月任中国银监会银行监管三部副主任、四部主任,2010年4月至2014年10月任中诚信托有限责任公司董事长、党委、代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

  赵学军先生,董事、总经理,经济学博士,中员。曾就职于天津通信公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

  苗菁先生,董事,学士学位,中员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经理、投资管理部业务经理;2004年3月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理;现任中诚信托有限责任公司投资总监、

  Bernd Amlung先生,董事,籍,拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自

  1989年起加入德意志银行以来,曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司(DeutscheAsset&WealthManagement,London)全球战略与业务发展部负责人,MD。

  Mark Cullen先生,董事,籍,莫纳什大学经济专业学士。曾

  任达灵顿商品(DarlingtonCommodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理

  韩家乐先生,董事,1990年毕业于大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

  王巍先生,董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。

  张维炯先生,董事、中员,教授、哥伦比亚大学商学院博士。

  曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

  汤欣先生,董事,中员,博士,大学院教授、大学商法研究中心副主任、《》副主编,汤姆森透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会董事委员会首任主任。

  朱蕾女士,监事,中员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

  穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

  龚康先生,监事,中员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限

  曾先生,监事,硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,

  2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团()事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

  宋振茹女士,副总经理,中员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。

  1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

  戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,大哥伦比亚大学MBA。

  历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

  王炜女士,督察长,中员,硕士。曾就职于中国大学院、市陆通联合律师事务所、市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

  邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

  李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。

  刘斌先生,博士,9年证券从业经验,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2009年11月25日至2013年11月4日任长盛量化红利股票基金经理,2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数(LOF)基金经理,2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值混合基金经理,2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深100 等权重分级基金经理。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究工作。

  2014年5月15日至今任嘉实绝对收益策略定期混合和嘉实研究阿尔法股票基金经理。

  本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的包括:公司副总经理兼公司首席投资官(股票业务)邵健先生,公司总经理赵学军先生,公司研究总监陈少平女士,资深基金经理邹唯先生、邵秋涛先生,定量投资部负责人张自力先生。

  1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  7、计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼或者实施其他法律行为;

  1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关的行为发生。

  2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

  3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动:

  (1)依照有关法律法规和基金合同的,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、、有效经营,保障基金份额持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。

  公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是对公司章程的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。

  部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。

  (1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

  (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,内控制度的有效执行;

  (4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互。

  (5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  (1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合规性及内控制度的执行情况,充分发挥董事监督职能,投资者利益和公司权益。

  (2)股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构,由首席投资官(股票)、总经理、副总经理、总监及资深基金经理组成,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

  (3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及相关总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。

  (4)督察长积极对公司各项制度、业务的合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

  (5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并监察稽核部的性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

  (6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。

  (7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

  公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段,进行内部控制和风险管理。

  (1)公司逐步健全结构,充分发挥董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,投资者利益和公司权益。

  (2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

  ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;

  ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。

  (4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

  (5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。

  ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;

  ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

  (7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行运作,分别核算,及时、准确和完整地反映基金资产的状况。

  (8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业务部门和岗位进行物理隔离。

  (9)建立和信息管理系统,严格信息管理,客户资料等信息安全、真实和完整。积极信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。

  (10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。

  (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处理。

  (12)公司建立健全内部制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。

  ①对公司各项制度、业务的合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细,按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查,确保公司各项制度、业务符合有关法律、行规、部门规章及行业监管规则;

  ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任人,设计内部风险点评估表,对风险点进行评估和分析,并由监察稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险;

  ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为,在告知总经理和其他有关高级管理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

  (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露线)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

  截至2015年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工205人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  作为中国托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年9月,中国工商银行共托管证券投资基金496只。自2003年以来,本行连续十一年获得《亚洲货币》、英国《全球托管人》、《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经评选的49项最佳托管银行大;是获得项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3402(原SAS70)审阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年、常规化的内控工作手段。

  业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、制的内控体系;防范和化解经营风险,托管资产的安全完整;持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。

  总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行行使稽核监察职权。

  (1)性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

  (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

  (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

  (6)性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须于内控制度的制定和执行部门。

  (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产、、人员、业务制度和管理、网络。

  (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

  (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制。

  (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

  (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

  (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对、数据和传真加密、数据传输线的冗余备份、设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接

  近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯把风险防范和控制的和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的,视风险防范和控制为托管业务和发展的生命线。

  根据《基金法》、《基金合同》、基金托管人与基金管理人签署的《托管协议》和有关基金法规的,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的性、合规性进行监督和核查,其中对基金投资的监督和检查自基金合同生效之后开始。

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、《托管协议》或有关基金法规的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后

  应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其致使投资者遭受的损失。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-

  办公地址 广州市天河区珠江西5号广州国际金融中心50层05-06A单元

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关募集。本基金募集申请已经中国证监会2015年 6月24日证监许可[2015]1388 号文注册。

  1、募集期限:具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的确定,并在发售公告中披露。

  根据《运作办法》的,如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间,本基金可延长募集时间,但募集期限自基金份额发售之日起最长不超过3个月。

  本基金将通过各销售机构公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

  符律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  1、认购程序:投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续,详见本基金的份额发售公告。

  (2)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果和基金合同生效为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。

  (3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不得撤销。

  (1)在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。

  (2)认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币100元,追加认购单笔最低限额为人民币100元;投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元,追加认购单笔最低限额为人民币100元。

  4、本基金认购费率按照认购金额递减,即认购金额越大,所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下:

  本基金的认购费用由投资者承担,不列入基金资产,认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

  其中:认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例一:某投资者投资10,000元认购本基金,如果其认购资金的利息为10元,则其可得到的基金份数计算如下:

  即投资者投资10,000元认购本基金,可得到9,891.42份基金份额。

  基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得。

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得。

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。

  如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有会进行表决。

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  投资人在日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述日及时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回日前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一日基金份额申购、赎回或者转换的价格。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。

  投资人必须根据销售机构的程序,在日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人赎回确认后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。本基金登记机构确认申购或赎回的,申购或赎回生效。T日提交的有效申请,投资人应在

  T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

  在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关予以公告。

  投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币100元,投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元;追加申购单笔最低限额为人民币100元。

  投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的。

  投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有的除外。

  单笔赎回不得少于100份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足100份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

  3.基金管理人可根据在法律法规允许的情况下,调整对申购金额和赎回份额的数量,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关在中国证监会指定的媒介上刊登公告并报中国证监会备案。

  1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

  本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

  2、本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

  本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。

  即:投资者投资5万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.050元,则其可得到46,915.31份基金份额。

  (2)基金份数的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金资产。

  采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:

  赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。

  例二:假设两笔赎回申请赎回本基金份额均为10,000份,但持有时间长短不同,其中基金份额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下:

  若本基金单个日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。

  对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

  选择延期赎回的,将自动转入下一个日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一日赎回申请一并处理,无优先权并以下一日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

  6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被,被的申购款项(无利息)将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  发生上述情形(第4项除外)之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新日,在指定媒介上刊登基金重新申购或赎回公告,并公布最近1个日的基金份额净值。

  3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告的增加

  次数,但基金管理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新日在指定媒介上刊登重新申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新申购或赎回的时间,届时可不再另行发布重新的公告。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指依据司法机构生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的办理,并按基金登记机构的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照的标准收取转托管费。

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行。

  投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所的定期定额投资计划最低申购金额。

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符律法规的其他情况下的冻结与解冻。

  本基金以腾讯自选股大数据为基础构建量化投资策略,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符律法规和监管机构的。

  本基金将腾讯自选股大数据和行为金融模型相结合,构建大数据量化投资策略模型,在此基础上生成基金股票组合,力争获得长期、持续的超额收益。

  本基金重点配置股票资产,同时从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。

  在具体的选股策略上,本基金以腾讯自选股大数据为基础,结合行为金融模型并通过数量化手段分析互联网用户行为与二级市场股票价格表现之间的关联性,选取对股价波动具有较强解释能力的用户行为指标建立大数据量化投资策略,力争实现稳定超额回报。同时,本基金将根据市场变化趋势,定期或者不定期地对量化策略模型进行复核,并做相应调整,以不断改善模型的适用性。

  (1)运用大数据量化投资策略从腾讯自选股用户行为数据中挖掘未来大概率具有超额收益的个股。

  (3)按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建基金股票组合。

  (4)定期根据大数据量化投资策略的运行结果,制定持仓调整计划,并交易执行。

  如果腾讯公司变更或者停止提供腾讯自选股大数据,或者上述大数据由其他大数据代替,或因客观因素重大变更导致上述大数据不宜继续作为数据源,本基金管理人可以依据基金份额持有人权益的原则,通过适当的程序变更本基金的数据源,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若数据源变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于数据源提供机构变更、数据源更名等),无需召开基金份额持有会。基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并及时指定的信息披露上刊登公告。

  本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

  本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。

  基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

  本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。

  本基金将通过宏观经济、提前率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。

  投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,

  策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

  定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

  的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。

  风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与,并授权风险控制小组进行日常,出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。

  (2)在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的债券;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报布之日起

  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

  ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

  ②本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。

  其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  ③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。

  本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

  ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关;

  ⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

  (17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的10%;

  因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  3、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资、组合、行为等作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的执行;如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资、组合、行为等,且该等调整或修改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管协商一致后,可按照法律法规或监管部门调整或修改后的执行,而无需基金份额持有会审议决定,但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案。

  其中,中证800指数是由中证指数有限公司编制,它的样本选自沪深两个证券市场800只股票,具备市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国A股市场整体状况和发展趋势,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。而中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。

  如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有会。

  本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

  2、基金管理人按照国家有关代表基金行使相关,基金份额持有人的利益;

  4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他投资所形成的价值总和。

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相。

  本基金财产于基金管理人、基金托管人和基金服务机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、或其他。除依法律法规和《基金合同》的处分外,基金财产不得被处分。

  基金管理人、基金托管人因依散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规需要对外披露基金净值的非交易日。

  基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、其它投资等资产及负债。

  (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

  (2)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘价估值;对于存在活跃市场但收盘价未能代表估值日公允价值的情况下,使用调整后的收盘价估值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定公允价值0(3)交易所上市未实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;对于存在活跃市场但收盘价未能代表估值日公允价值的情况下,使用调整后的收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定公允价值0

  (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值

  (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关确定公允价值。

  3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

  5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

  6、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  7、如有确凿表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  8、相关法律法规以及监管部门有强制的,从其。如有新增事项,按国家最新估值。

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的或者未能充分基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

  基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任本基金的会计责任方。就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

  1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有的,从其。

  2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

  及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

  上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

  (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

  (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

  (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

  (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

  (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

  (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

  (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管。